Trading System Kaufman

Migliore sistema Trader. Perry condiviso una serie di grandi punte, qui sono alcuni dei miei media favorites. Use dei risultati in un regole strategia di ottimizzazione run. Remove che don t aggiungere molto value. Look al di piste redditizie in una distribuzione, Perry personalmente piace vedere 66 o superiore piste da profitable. When considerando i valori in un campo di ottimizzazione, cercare i valori per essere distanziati in modo uniforme - wise, per esempio, 10 20 40 80, non lineare come 10 20 30 40 50 perché lineare può rendere i valori più grandi sembrano più stabile solo perché si ri più vicini come a. Quando regolazione regole di strategia, don t lasciatevi ingannare da alcuni risultati che vanno in su, si desidera qualcosa che è generalizzato e migliora reti più cases. Neural algoritmi genetici si nutrono in meno gli elementi per ottenere una più robusta answer. Got una domanda, tema dell'ospite o che si desidera vedere sul Podcast. 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Developer Perry Kaufman Kaufman Adaptive Moving Average KAMA Fonte Kaufman, PJ 1995 Smarter Trading Miglioramento delle prestazioni in evoluzione dei mercati di New York McGraw-Hill, la strategia Inc concetto di trading sulla base di un filtro del rumore adattativo obiettivo di ricerca delle prestazioni di verifica della messa a punto e il filtro Tabella delle specifiche 1 Risultati Figura 1-2 commerciale Setup lunghi Compravendite l'Adaptive Moving Average AMA si trasforma fino brevi Compravendite l'Adaptive Moving Average rifiuta Nota la linea di tendenza AMA sembra bloccarsi quando i mercati non hanno direzione quando i mercati di tendenza, la linea di tendenza AMA raggiunge compravendita di ingresso long Trades un acquisto alla fine è posto dopo una configurazione rialzista brevi Compravendite una vendita alla fine è posto dopo una configurazione ribassista commerciale Exit Tabella 1 Portfolio 42 mercati a termine da quattro principali settori di mercato delle materie prime, valute, tassi di interesse e indici azionari dati a 32 anni dal 1980 piattaforma di prova di sensibilità MATLAB. II Test. All 3-D grafici sono seguiti da 2-D grafici di contorno per il Fattore di rendimento, Sharpe ratio, Ulcera performance Index, CAGR, massimo drawdown, percentuale fruttuosi scambi commerciali, e Loss ratio Avg Win Media Il immagine finale mostra la sensibilità di equità Curve. Tested variabili ERLength FilterIndex definizioni di tabella 1.Figure 1 portfolio Performance Ingressi Tabella 1 Commissione Unità 0.AMA ERLength è la media mobile adattiva in un periodo di ERLength ERLength è un periodo di look-posteriore del Efficiency ratio ER ER i abs direzione che Volatilità i, dove abs è il valore Direzione assoluto i Chiudere i Chiudere i ERLength, Volatilità i abs DeltaClose i, ERLength, dove è la somma per un periodo di ERLength, DeltaClose i Chiudere i Chiudere i 1 FastMALength è un periodo di rapido movimento SlowMALength media è un periodo del lento movimento AMA media I AMA I 1 CI Chiudi I AMA I 1, dove ci ER io digiuno lento lento 2, fast 2 FastMALength 1, 2 lento SlowMALength 1 Indice i. ERLength 2, 100, Fase 2 FastMALength 2 SlowMALength 30.Long Compravendite Se AMA I AMA I 1 AMA I 1 AMA i 2 poi MinAMA AMA I 1 Adaptive Moving Average salta fuori con un perno in MinAMA brevi Compravendite AMA I AMA I 1 AMA I 1 AMA I 2 poi MaxAMA AMA I 1 Adaptive media mobile gira verso il basso con un perno in MaxAMA Indice i. Filter i FilterIndex StdDev AMA I AMA I 1, N, dove StdDev è la deviazione standard della serie di oltre N periodi N 20 valore predefinito indice I. FilterIndex 0 0, 1 0, 0 Fase 02 N 20.Long Compravendite un acquisto al momento della chiusura è posto quando AMA I AMA I 1 AMA i MinAMA filtrare i brevi Compravendite una vendita alla fine è posto quando AMA I AMA I 1 MaxAMA AMA a filtrare i Indice i. Stop Perdita uscita ATR ATRLength è l'Average true Range in un periodo di ATRLength ATRStop è un multiplo di ATR ATRLength lunghi Compravendite una sosta vendita è posto a Entry ATR ATRLength ATRStop breve Compravendite un acquisto di arresto è posto a Entry ATR ATRLength ATRStop. ATRLength 20 ATRStop 6.ERLength 2, 100, Fase 2 FilterIndex 0 0, 1 0, 0 Passo 02.Perry J Kaufman LLC. Algorithimic investimenti Strategies. Trading sistemi e metodi Sito, Quinta Edizione Wilet 2013 Wiley, 2011 Precedente traduzioni in cinese di Guangdong, 2006 e Millennium spagnolo Capitale 2010 guida di riferimento ben noto e strumento di apprendimento detto di essere straordinariamente penetranti Presents modi sistematici agli scambi di futures e azioni include metodi, formule, punti di forza, i confronti, così come le prove, la robustezza, mercato filosofia e l'esperienza ampie discussioni di portafoglio e gestione del rischio sito contiene ver 250 programmi per TradeStation e Metastock, oltre a Excel spreadsheets. Alpha Trading Strategies redditizie che rimuovono direzionale Risk Wiley 2011 presenta una chiara spiegazione di arbitraggio statistico, le strategie che sfruttano dislocazioni di prezzo così come altre tecniche neutrali mercato comprende ampi esempi di coppie di trading in entrambe le azioni e mercati a termine Fornisce fogli di calcolo che permettono di fare il proprio corso breve calculations. A in commercio tecnico Wiley 2003 Traduzione in Guangdong cinese, 2006 sulla base di un corso di laurea insegnato al Baruch college, insegna come utilizzare sia l'analisi sistematica e il buon senso per rendere fruttuosi scambi commerciali sia in azioni e futures su mercati assume alcuna conoscenza di trading. Global investono in titoli azionari, con Alberto Vivanti McGraw-Hill, New York, 1997 si applica relativa analisi forza per i principali mercati di indice di sfruttare lo spostamento economie mondiali in un portafoglio di investimento permette di comprendere meglio la cultura e mercati di ogni country. Smarter Trading, McGraw-Hill, New York, 1995 Traduzione in Millenium Capitale italiana, 2006 Argomenti di intuizione vitale che vi mostrerà come a colmare il divario tra teoria e realtà una discussione sulla natura mutevole dei prezzi e dei mercati, con particolare attenzione alle aspettative, di controllo dei rischi, presa di profitto, shock dei prezzi, e il vero costo della trading. Updated per New Trading Metodi Systems, 4 ° Edizione - indice scaricare.